ความรู้การลงทุนTFEX
avatar
TFEX


ใครมีอะไรดีๆเกี่ยวกับTFEXอยากเผยแพร่ความรู้เชิญทางนี้เลยครับ



ผู้ตั้งกระทู้ TFEX :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-03 22:54:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 28 (3353497)
avatar
เซียนไก่

สำหรับการอบรมวันที่ 23 ก.ย 55 เทคนิคเบื้องต้นของคุนอดิศักดิ์ คำมูล นะครับ สรุปเนื้อหาคร่าวตามนี้นะครับ
เค้าแบ่งเป็นสองส่วน คือ
indicator กับ decision makers
decision makers จะเป็นตัวบอกสัญญาณซื้อขายเลยนะครับ ประกอบด้วย
1.moving average ซึ่งคุนอดิศักดิ์จะใช้เส้นตัดกัน มีคำว่าdead crossด้วย
...

2. point &figures ผมไม่เห็นแกบอกอันนี้เลย
3.price pattern
4.candlesticks เห็นแกยกตัวอย่างมาบางตัวอย่างแล้วบ......อกให้ดูในหนังสือต้องตามนิยามให้ได้เป๊ะๆด้วยถึงจะใช
ทั้งหมดเป็นเป็นตัวหลักที่ใช้ตัดสินใจซื้อขาย

ส่วนตัวสนับสนุนคือ indicator มี4 ตัวดังนี้
1.MACD 40
2. RSI -14
3 momentame 10
4.stochatic 5
ไม่บอกสัญญาณซื้อขายเอาไว้ดูว่าดีหรือเลว
ซึ่งทั้งindicator และdesicion makers คุนอดิศักดิ์ก็จะอธิบายแยกเป็นเรื่องๆไป และบอกถึงลำดับความสำคัญด้วย เช่น dscision marker สำคัญที่สุด indicator ที่มีเวลามากกว่า รองลงมา
และตามด้วยindicationที่มีเวลาน้อย
CHAMP of TFEX
ผู้แสดงความคิดเห็น เซียนไก่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-24 15:54:45


ความคิดเห็นที่ 27 (3353496)
avatar
เซียนไก่
image

กระทู้ของคุนkeng_jang นะครับผมเอามาใส่ในกระทู้ความรู้นะครับ จากงานสัมนาเทคนิควันอาทิตย์ ที่ 23 ก.ย 2555 จากอาจารย์ อดิศักดิ์ คำมูล

อ. บอกว่าให้กำหนด Moving average เป็น 4 เส้นอ่ะครับ คือ 4-9-18-30 โดยใช้ simple M.A. สำหรับระยะสั้นนะครับ

ในช่วงขาขึ้น bull sequence เส้นจะเรียงตัวจากระยะสั้นอยู่บนระยะยาวอยู่ล่าง คือเรียงเป็น 4-9-18-30 วัน

ในกรณี dead cross คือ การที่เส้นระยะสั้นลงมาตัดเส้นระยะยาว จุดตัดกันก็จะเป็น dead cross

ในทางตรงกันข้าม golden cross ก็คือ การที่เส้นระยะสั้นขึ้นมาตัดเส้นระยะยาวขึ้นมา

ลองดูตามรูปอ่ะครับ...

อ.บอกว่าถ้าจะให้ชัวร์ในการเข้าซื้อหรือขายออก ให้ดูการตัดใน moving average ทั้ง 2 แบบ คือ แบบ simple M.A. และ Exponential M.A. ถ้าตัดกันทั้ง 2 แบบ เป็นการ filter ป้องกันไม่ให้ถูก false signal

เพิ่มเติมครับ..

dead cross แปลว่า จะเป็น negative เฉพาะวันถัดไปเท่านั้น  ไม่ได้บอกว่า sell signal (อ. บอกว่ามีผลเฉพาะวันนั้นวันเดียว)

gold cross แปลว่า จะเป็น positive เฉพาะวันถัดไปเท่านั้น ไม่ได้บอกว่า buy signal

อ.บอกว่าให้ดู closed price ราคาปิดเป็นหลัก

ข้อควรจำ.

1. หากหุ้นจะขึ้น เกิด golden cross หมายความว่า หุ้นจะขึ้นมากกว่าปกติ

2. หุ้นตกแล้วเกิด golden cross หมายความว่า หุ้นจะตกน้อยกว่าปกติ

3. หากหุ้นขึ้นแล้วเกิด dead cross หมายความว่า หุ้นจะขึ้นน้อยกว่าปกติ

4. หุ้นตกแล้วเกิด dead cross หมายความว่า หุ้นจะตกหนัก... 

ผู้แสดงความคิดเห็น เซียนไก่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-24 15:52:09


ความคิดเห็นที่ 26 (3350832)
avatar
เป๋าตุง

 คัดมาจากนักเทรดมืออาชืพ " คุณ น้องเเคท คนงาม" ครับ มีประโยชน์มากโข

" ล้มแล้วจงลุกขึ้นใหม่ จนกว่าลูก แกะ จะกลายเป็น ราชสีห์ "

พยายามเรียนรู้ให้มากๆ นะคะ จนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แล้วสักวันหนึ่งจะรู้ว่า แค่เคาะขวาที่เดียว ก็ได้คืนแล้วคะ 80,000 อิๆ

---------------------------------

1. ช่วงการเรียนรู้ (learning curve) : ไม่ควรเล่นเงินจริง

2. ช่วงรักษาตัวให้รอดในตลาด (Survival) : เล่นเงินจริง แต่เล่นน้อยๆ อย่างระมัดระวังมากๆ

3. ช่วงเติบโต (Growth) : เล่นเงินจริง เล่นมากขึ้น อย่างระมัดระวัง

4. ช่วงมั่นคงเก็บดอกกินผล (Wealth) : เล่นเงินจริง เล่นเท่าเดิม อย่างมีสติ
 
วิเคราะห์ตัวเองนะคะ ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงไหน ?
 

-----------------------------------

ช่วงเรียนรู้ learning curve

 

เรียนรู้หลัก/วิธีคิดในการใช้ Technical analysis

 
- ทำความรู้จักเครื่องมือ (Charting software) และข้อมูล (Price data)
 

- ทำความเข้าใจพฤติกรรมราคา (Price action) กับผลกระทบต่อนักลงทุน

 

- Dow theory แม่แบบของ Technical analysis

- Price discounts everything กับ EMH และทำไม Technical analysis จึงใช้ได้จริง

- Price moves in trend แล้ว Trend has 3 phases จะใช้ประโยชน์อย่างไร

- History repeats itself อย่างไร แล้วจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

- Stoploss วางตรงไหน ถึงเป็นจุดที่ดี

 

- ทฤษฏีและที่มาของ Trend / Trend following concept

- แกะพฤติกรรมและจังหวะของ Trend (Trend characteristics)

- Trend following กับการใช้ "ระบบ" ในการเทรด

- รู้จัก & เข้าใจ Candlestick / price pattern

- ข้อสังเกตุการปรากฏของ Price pattern (The emergence of price pattern)

- Continuation patterns

- Reversal patterns

- ธรรมชาติ & วิธีสังเกตุ W & M reversals

- Common gap VS Gap pattern แยกอย่างไร


- ทำความรู้จัก TrendLine (TL) เครื่องมือ Technical analysis ที่ทรงพลังที่สุด

- Trend-Line

- Speed Line

- การวัดเป้าหมายราคา (Price target) จาก TL

- Channels

- แนวรับ (Support) - แนวต้าน (Resistance) และผลกระทบกับจิตวิทยามวลชน

- วางยุทธวิธีเทรดอย่างไร เมื่อแนวรับกลายเป็นแนวต้าน

 

- รู้จักวิธีใช้ Indicators ในแต่ละหมวด

- Trend following indicators

- Momentum indicators แบบต่างๆ

- Volatility indicators

- Market & Volume indicators

- พัฒนาความเข้าใจการเดิน "รอบ" ของราคา

- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Trend และ Momentum

- Momentum divergence กับผลที่เกิดขึ้น ช่วยในการเทรดอย่างไร

- วิธีดูรอบราคา (Price cycle) อย่างไรให้แม่นยำ

- ทำความรู้จัก / เข้าใจ กรอบราคา

- Fibonacci รู้ที่มา เพื่อหาที่ไปต่อ

- ทำความรู้จักที่มาของ Golden ratios

- Fibonacci ratios กับตลาดทุน เกี่ยวอย่างไร

- รู้กลไกล & วิธีใช้ Fibonacci retracement / extensions

- ลาก Fibonacci อย่างไร

 

- Time Frame (TF)

- เข้าใจสัมพันธภาพระหว่าง Time frame / Relative time-frame theory

- Multiple Time-Frame trade setup

- เมื่อแต่ละ TF ให้ภาพขัดแย้ง เราจะให้น้ำหนัก TF อย่างไร

 

- Elliott wave theory (EWT)

- นับเวฟทำไม และรู้อย่างไรว่าใช้ได้จริง

- รู้จักองค์ประกอบและโครงสร้างของทฤษฏีคลื่น (Wave components/structures)

- กฏและข้อสังเกตุใน Elliott wave theory

- เข้าใจความสัมพันธ์ของ Price / Trend และ Momentum ใน Wave theory

- จากทฤษฏีสู่ปฏิบัติ: เริ่มนับอย่างไร. นับแล้วทำไงต่อ

 

- Technical analysis, Money management, Psychology สัมพันธ์กันอย่างไร.

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แคท (lampangproducts-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-07 21:39:41

ผู้แสดงความคิดเห็น เป๋าตุง (prakasit888-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-08 11:08:13


ความคิดเห็นที่ 25 (3344035)
avatar
sunobgyn
image

ขอเสนอ Camarilla Pivot Level ครับ

เป็นระบบ Pivot point สำหรับ Intraday trading  

อ่านเพิ่มเติมที่ 

https://sites.google.com/site/intradayautomatedsoftware/Intraday_Trading_Using_Camarilla_and_Advanced_Camarilla.pdf

สูตรสำหรับ Amibroker

http://www.mudraa.com/trading/62422/0/camarilla-may-change-your-trading-style.html

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sunobgyn (sunobgyn-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-19 18:45:34


ความคิดเห็นที่ 24 (3342149)
avatar
champoftfex

กระทู้ของใครสักคในเวปเรานี่แหละครับ 

 

 

ผมไม่เคยเจอนักเก็งกำไรหรือนักเทคนิคที่ประสบความสำเร็จ!

เห็นคนส่วนใหญ่ชอบพูดกันว่าไม่เห็นมีใครรวยจากการดูกราฟหรือใช้เทคนิค บทความนี้ขอเขียนเป็นข้อมูลให้กับคนที่ชอบพูดว่าเขา “ไม่เคยเจอกับนักเก็งกำไรหรือนักเทคนิคที่ประสบความสำเร็จ (ในระยะยาว)” ใครเจอที่ไหนก็ช่วยเอาไปแปะให้เขาอ่านหน่อยแล้วกันครับ

                                                                                                             ฯลฯ

องค์ประกอบร่วมของนักเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จ

  • พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็น Self-Made Billionare
  • มักใช้ระบบการลงทุนในการซื้อขายโดยอัตโนมัติหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการให้สัญญาณซื้อขาย
  • มีกฏในการเก็งกำไรที่ชัดเจนมากๆและปฏิบัติตามอยู่เสมอ
  • มีแนวทางหรือระบบการลงทุนเป็นของตนเอง (ค้นคว้าด้วยตนเอง)
  • ส่วนใหญ่ทำการ Backtest ทดสอบระบบการลงทุนของพวกเขาย้อนหลังเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำมาลองใช้จริงในตลาด
  • ตรวจสอบและประเมิณสุขภาพของระบบหรือผลการลงทุนของพวกเขาอยู่เสมอ
  • พวกเขามักเริ่มต้นด้วยการขาดทุนหนักๆในปีแรกๆก่อนที่จะกลับมาทำกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำได้
  • มักใช้ “ตัวคูณ” ในการสร้างความร่ำรวยด้วยการตั้งกองทุนของพวกเขาขึ้นมา
  • แต่ละคนมีแนวทางหรือระบบการลงทุนที่เหมาะสมกับจริตของตนเอง
  • หลักการรักษาเงินต้นคือกฏข้อแรก พวกเขาจะนึกถึงความเสี่ยง “ก่อน” เสมอ
  • มีการควบคุมอารมณ์หรือจิตวิทยาการลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม
  • สิ่งสำคัญไม่ใช่กราฟ แต่เป็นความเข้าใจถึงความเสี่ยง, ผลตอบแทนและความน่าจะเป็น
  • … 9ล9

       สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mangmaoclub.com/rich-technician / ครับ เพื่อนๆ 

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex (jackavuta-at-kgi-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-09 15:14:47


ความคิดเห็นที่ 23 (3338927)
avatar
champoftfex

ถามตอบปัญหาเทคนิคการลงทุนโดยพี่เซียนซอยครับ

 

 

http://www.tfexclub.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=tfexclubcom&thispage=&No=1409401&WBntype=1

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex (jackavuta-at-kgi-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-21 22:23:56


ความคิดเห็นที่ 22 (3337718)
avatar
Tok

บทความดีๆ   คัดลอกจาก แมงเม่าคลับ

 www.mangmaoclub.com/endurance/

 

ความอึด … ความลับของการลงทุน

Mod June 11, 2012 8 Comments

ผมเชื่อว่าคุณสมบัติหนึ่งที่นักเล่นหุ้นชั้นเซียนทุกคนต้องมีก็คือความอึด … นั่นก็เพราะเกมการลงทุนไม่ใช่สิ่งที่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอยู่เสมอ และสิ่งที่มักจะแฝงอยู่ตามทางเดินของการลงทุนก็คือแรงฉุดกระแทกที่มักจะบีบคั้นหัวใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า Drawdown นั่นเองครับ

“ถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทำกำไรจากการลงทุนหรือจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นอยู่เสมอ แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์ในแต่ละปี และจะมีแต่คนโง่ไร้สติเท่านั้นที่พยายามจะทำมัน เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้และไม่เคยเกิดขึ้นจริง”

Jesse Livermore ตำนานแห่ง Wallstreet

Drawdown คืออะไร?

ก่อนที่จะว่ากันถึงเรื่องของความอึดในการลงทุน ผมคงต้องพูดถึงมันสักนิดเผื่อว่าอาจมีเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เข้าใจหรืออาจเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อความหมายของ Drawdown กัน โดยหากจะพูดกันแบบง่ายๆสั้นๆแล้ว Drawdown ก็คือตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งถึงความเสี่ยงในการลงทุนของเรานั่นเอง ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วมันก็คือตัวเลขที่ได้มาจากการวัดถึง “ระดับของการลดลงของเงินทุนจากจุดสูงสุด (Historical Peak) ที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาในการลงทุน” ดังรูปด้านล่างนี้

Drawdown thumb ความอึด … ความลับของการลงทุน

ความน่าสนใจของ Drawdown

ถึงแม้ว่าช่วงเวลาของ Drawdown ในการลงทุนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นมาได้จากหลายๆสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากการขาดทุนติดๆกันหรือแม้กระทั่งการขาดทุนโดดๆครั้งใหญ่จนความเสียหายนั้นลึกมากๆ อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักๆของพวกมันก็คือการที่ระบบการลงทุนหรือวิธีการลงทุนของเรานั้นเกิดความ “ไม่ลงรอย” กับตลาดในช่วงเวลาหนึ่งๆ (ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ) นั่นทำให้ Drawdown กลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะมีวิธีการลงทุน เพราะไม่มีใครรู้ว่าตลาดจะทำตัวหรือคิดอย่างไรอยู่ตลาดเวลา นี่จึงทำให้เรื่องของ Drawdown เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทุกคน โดยที่ประเด็นสำคัญหลักๆที่เราควรต้องคำนึงถึงอยู่เสมอเกี่ยวกับพวกมันก็คือ

  1. ความลึกของ Drawdown ที่เคยเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นอีก
  2. ความยาวนานของ Drawdown ที่เคยเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นอีก

ทำไมน่ะหรือครับ? … นั่นก็เพราะว่ามันคือตัวแปรสำคัญที่มักจะทำให้นักลงทุนหลายๆคนต้องเจ็บปวดจนถอดใจจากหลักการลงทุนที่ดีไปนั่นเอง

คุณอึดแค่ไหน?

อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นว่า ผมเชื่อว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่นักลงทุนชั้นเซียนแทบทุกคนต้องมี (โดยที่พวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม) ก็คือความอึด … ใช่ครับ! ไม่ใช่แค่วินัยแต่เป็นความอึด!! มันคือความอึดที่จะอดทนอยู่กับช่วงเวลาเลวร้ายเหล่านี้โดยไม่เสียศูยน์จากหลักการลงทุนที่ดีไป โดยสาเหตุที่ผมต้องถือว่ามันเป็นความลับของนักลงทุนชั้นยอดเหล่านี้ก็เพราะว่า

ถึงแม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ (Mass) จะฉลาดหรือมีความรู้ดีสักแค่ไหน แต่พวกเขาก็มักประเมินถึงความรุนแรงและความยาวนานของ Drawdown ที่จะเกิดขึ้นในการลงทุนต่ำจนเกินไปเป็นอย่างมาก

นั่นทำให้พวกเขาประมาทหรือไม่เคยที่จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นัก และเมื่อช่วงเวลาที่ Drawdown ได้เข้ามาถึง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ … อาการจุกกกกก!!! ความพะอืดพะอมจากการลงทุนในแบบที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จักกันดีนั่นแหละครับ

Drawdown กับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

เพื่อที่จะช่วยให้หลายๆคนได้จินตนาการถึงผลกระทบของมันได้ดียิ่งขึ้น รูปและตารางด้านล่างที่เราจะได้เห็นกันต่อไปนี้นั้น จะแสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆของ Drawdown ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆที่ผมเคยนำมาพูดถึงกันบ่อยๆนั่นก็คือ

image thumb ความอึด … ความลับของการลงทุน

กราฟแสดงการเติบโตของเงินทุนจากระบบการลงทุนในรูปแบบต่างๆตั้งแต่วันที่ 12/1/1990 – 30/12/2011 ด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท ซึ่งล้วนแต่ให้ผลตอบแทนทบต้น CAGR กว่า 25% ต่อปีขึ้นไป

  • Turtle System 2 - ตัวแทนของระบบ Trend Following กับหุ้นใน SET100
  • Mangmao Flow System - ซึ่งจะทำกวาดซื้อหุ้นใน SET100 เมื่อตลาดเป็นขาขึ้นและขายออกทั้งหมดพร้อมๆกันเมื่อเป็นขาลง
  • RS Rotational System - ซึ่งจะทำการสับเปลี่ยนตัวเล่นในทุกๆอาทิตย์ไปยังหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในSET100 อยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามในผลการทดสอบครั้งนี้นั้น ผลกำไรต่างๆจะไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่นัก เพราะสิ่งที่ผมได้เก็บข้อมูลย้อนหลังไปกว่า 20 ปีและต้องการที่จะนำออกมาให้ดูกันก็คือค่าของ

  1. Average Drawdown - มูลค่าของ Drawdown โดยเฉลี่ยตลอดการลงทุน
  2. Maximum Drawdown - มูลค่าสูงสุดของ Drawdown ที่เคยเกิดขึ้น
  3. Average Drawdown Length - ระยะเวลาที่ Drawdown มักจะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย (bars)
  4. Maximum Drawdown Length - ระยะเวลาที่ Drawdown เคยเกิดขึ้นติดต่อกันนานที่สุด (bars)

เอาล่ะครับ! เราลองมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง!?

ระบบ AverageDD. MaxDD. MaxDD. Length  AverageDD. Length
Buy n Hold (BRK-A) -12.29% -51.47% 1,353 325.49
Turtle 2 SET100 -13.31% -53.42% 993 149.90
MangmaoFlow SET100 -10.91% -38.08% 1,000 155.81
ROC Rotational SET100 -13.95% -43.34% 1,174 181.00

ตารางแสดงค่า Drawdown ที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆจากระบบ/วิธีการลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกันตั้งแต่วันที่ 12/1/1990 – 30/12/2011

ปล. ตารางด้านบนนี้ ผมได้เพิ่มเอาค่า Drawdown ซึ่งจะเกิดขึ้นหากว่าคุณทำการถือหุ้น Birkshire Hathaway Class A (BRK-A) ของ Warren Buffet เต็ม 100% ของพอร์ท เพื่อเป็น Benchmark ของ Performance จากผลการลงทุนจริงๆ แทนที่จะมาจากผล Backtest จากระบบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

จากตารางด้านบนนี้คุณคงจะเห็นกันได้อย่างชัดเจนแล้วว่า ถึงแม้ว่าผมจะเลือกเอาระบบการลงทุนหรือการลงทุนในลักษณะที่ให้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลมาให้ดูกันนั้น แต่พวกมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันได้เลยว่าคุณจะไม่เจอกับ Drawdown ที่หนักหน่วงและยาวนานใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอันที่จริงแล้ว ผมเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เกินกว่าที่หลายต่อหลายคนได้คาดคิดไปเสียด้วยซ้ำ

image thumb1 ความอึด … ความลับของการลงทุน

การเติบโตของราคาหุ้น Birkshire Hathaway Class-A (BRK-A), Average Drawdown, Maximum Drawdown ตั้งแต่วันที่ 12/1/1990 – 30/12/2011

สำหรับการถือหุ้น Berkshire Hathaway (BRK-A) แบบ Buy and Hold นั้น หากมองเฉพาะแต่ Capital Gain แล้ว ถึงแม้ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมาจะทำให้เงินทุนของคุณเติบโตขึ้นกว่า 15 เท่า (ซึ่งอาจถือว่าสูงมากๆสำหรับนักลงทุนหลายๆคน) แต่เมื่อเราลองมองไปยังค่าของ Drawdown ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุนนั้น ผมเองก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าต่อให้คนส่วนใหญ่จะเชื่อมือ Warren Buffet สักแค่ไหน แต่จะมีสักกี่คนที่ศรัทธาเขาขนาดที่ทนกับแรงกดดันจาก Drawdown ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่สูญเสียความเชื่อมั่นจนขายหุ้นทิ้งไป เพราะนั่นหมายถึงว่าพวกเขาต้องสามารถทนกับการนั่งดูมูลค่าของหุ้น BRK-A สูญหายไปกว่าครึ่งหนึ่งภายในช่วงเวลาสั้นๆในปี 2008 (MaxDD. – 51.47%) รวมถึงใจนิ่งขนาดที่จะทนไม่เห็นมูลค่าของมันเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมหรือ Historical High ถึงราวๆ 5.4 ปีเลยทีเดียว (MaxDD. Length – 1353 bars/250 bars = 5.4)

ในส่วนของระบบการลงทุนต่างๆที่ผมเคยได้นำมันมาอ้างอิงถึงบ่อยๆนั้น (จากการที่ผิดคิดว่าเป็นระบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและปฏิบัติได้จริงสำหรับนักลงทุนรายย่อย) ถึงผลตอบแทนและค่า Drawdown ในมุมต่างๆจะดีกว่าตัวอย่างจากหุ้น BRK-A (แน่นอนล่ะครับ! ก็เพราะมันเป็นผล Backtest ในเชิงทฤษฏีเท่านั้น) แต่เราก็ยังจะเห็นได้ว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมาระบบทั้ง 3 ยังต้องเจอกับ MaxDD. ที่สูงกว่า 38% ขึ้นไปและ MaxDD. Length ที่ยาวนานกว่า 4 ปีเช่นกัน!!

อย่างนี้ถ้าจะให้มีวินัยทำตามระบบได้ตลอดเวลาและยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวขนาดนี้ ถ้าไม่เรียกว่าต้องใช้ความอึดแล้วจะเรียกว่าอะไรจริงไหมครับ ^_^

ความอึด … ความลับของการลงทุน

จากข้อมูลเบื้องต้นที่ที่ผ่านมานั้น เราคงจะเห็นกันได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเรื่องของวินัยคงไม่ใช่สิ่งที่เพียงพอเสียแล้ว ความอึด!! คือส่วนสำคัญของสมการความสำเร็จในการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะเล่นสั้นเล่นยาวหรือเล่นตามระบบ Drawdown คือช่วงเวลาที่คุณต้องรู้จักอดทนกับมัน อย่าประเมินความรุนแรงและยาวนานของมันจนต่ำเกินไป (รวมถึงอย่าได้ประเมินความทรหดของคุณจนมากเกินไปด้วย)

จำไว้ว่า Drawdown ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะยาวนานและหนักหน่วงกว่าที่เราคิดเสมอ ในเชิงความน่าจะเป็นแล้วยิ่งเราลงทุนไปอีกนานเท่าไหร่ก็ต้องถือว่า MaxDD. นั้น Not Yet To Come หรือยังมีโอกาสจะเกิดแรงกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลาเสียด้วยซ้ำ เราจึงต้องแบกรับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเสมอทั้งทางระบบการลงทุนและจิตใจของเรา อย่ามองการลงทุนหรือการเก็งกำไรเป็นเรื่องของการรวยทางลัดแบบเท่ห์ๆเพราะมันไม่จริง (คนที่มองอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการล่อแมงเม่าก็คงต้องเรียกว่าหลงผิด) แม้แต่นักลงทุน/กองทุนระดับโลกหลายๆกองก็ยังไม่ได้ทำกำไรได้ในทุกๆเดือนหรือทุกๆปี ทุกอย่างย่อมต้องใช้เวลาบ่มเพาะผลลัพท์ของมันด้วยกันทั้งสิ้น และนี่ก็คือเรื่องที่ผมอยากฝากไว้ให้กับทุกๆคนในบทความนี้ครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tok ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-13 07:48:48


ความคิดเห็นที่ 21 (3335091)
avatar
Ratchakanya L.

 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม Gold Futures

 

  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การลงทุนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ของนักลงทุนรายย่อยประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านผู้ตอบแบบสอบถามโปรดแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของงานวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น Ratchakanya L. วันที่ตอบ 2012-05-26 11:05:22


ความคิดเห็นที่ 20 (3328195)
avatar
อ่อนโลก

เห็นด้วยครับ ว่าไม่เอาอาจารย์ Takky เหมือนกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น อ่อนโลก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-04-06 23:16:51


ความคิดเห็นที่ 19 (3325475)
avatar
champoftfex

ทำไมอ่ะครับคุนddd ผมก็เคยเจอเค้าตอน 2- 3 ปีที่แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-22 09:45:05


ความคิดเห็นที่ 18 (3325417)
avatar
ddd

 takky ไม่เอา 

ผู้แสดงความคิดเห็น ddd วันที่ตอบ 2012-03-21 21:40:10


ความคิดเห็นที่ 17 (3323605)
avatar
champoftfex

กระทู้นี้มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายอัติโนมัติ

 

มีใคร พอมี ข้อมูลเรื่อง HFT High Frequency Trade บ้าง ช่วยแนะหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-12 22:42:02


ความคิดเห็นที่ 16 (3322239)
avatar
champoftfex
ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-04 21:36:13


ความคิดเห็นที่ 15 (3322155)
avatar
champoftfex

สถิติการลงทุนระบบทองคำตามวิธีของผมนะครับ ตังแต่ ประมาณเดือน พ.ค 2011 ถึง เดือน ม.ค 2012
 

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-03 19:28:52


ความคิดเห็นที่ 14 (3322007)
avatar
champoftfex

กระทู้ขอคุณแคทมีประโยชน์พอสมควรลองดูนะครับ

S50 Future : เทรดตามระบบดีอย่างไร ?

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-02 00:30:48


ความคิดเห็นที่ 13 (3320343)
avatar
champoftfex

 

กระทู้การลงทุน ของเซียนซอยอ่ะครับมีคนอื่นร่วมแจม ด้วย มี  กล่องดำ ควอนต์ เหมือนกะลังอยู่ในอวกาศยังไงไม่รู้  

 

เรียบง่ายแต่แฝงด้วยกำลัง   =>  คลิ๊ก

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-22 11:13:01


ความคิดเห็นที่ 12 (3319835)
avatar
champoftfex

ขอแชร์LINKหน่อยนะครับ

ผมชอบที่จะลง ทุนไปในหลายๆระบบ เพราะมันทำให้ผมมั่นใจมากเลยทีเดียว เนื่องจากความเสี่ยงได้ถูกกระจายไปในระบบต่างๆ ถ้าผมมี 10 ระบบ ผมก็กล้าเล่น 20 สัญญา => คลิ๊ก

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-19 22:16:40


ความคิดเห็นที่ 11 (3319778)
avatar
champoftfex

กระทู้ของคุณเซียนซอยครับ เผื่อเป็นประโยชน์กะนักลงทุนหน้าใหม่

 

  กำลังใจให้คนที่ยังไม่พบตัวเองในการเก็งกำไร =>คลิ๊ก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-19 11:15:00


ความคิดเห็นที่ 10 (3319584)
avatar
champoftfex

แปลและย่อมาจากหนังสือ Methods Of Wall Street Master  นาย Victor เป็นคนมีชื่อเสียงในฐานะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น Wall Street มากว่า 23 ปี โดยเขาบอกว่าประสบการณ์ลงทุนทั้งหมดสามารถสรุปได้เป็น 19 ข้อ ดังนี้

 

กฎข้อที่ 1 ลงทุนอย่างมีแบบแผน และปฎิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

  ก่อนลงทุน Victor บอกว่าจะต้องรู้เป้าหมายและโอกาสจะไปถึงเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงการกำหนดแนวทางในการตัดสินใจ ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ และจะต้องรู้ระยะเวลาในการลงทุนของตัวเอง เช่น เราเป็นนักลงทุยระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ความหมายในกฎข้อแรกของ Victor คือก่อนการลงทุนทุกครั้งต้อง "รู้เรา" หรือรู้จัก "ตัวเอง" ก่อน

 

กฎข้อที่ 2 จงเล่นหุ้นตามแนวโน้มตลาด

 

             Victor แบ่งแนวโน้มตลาดออกเป็น 3 ช่วง คือ แนวโน้ม ระยะสั้น แนวโน้มระยะปานกลาง และแนวโน้มระยะยาว ในแต่ละแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญคือ เราต้องรู้ว่ากำลังอยู๋ในแนวโน้มอะไร และอยู่ในช่วงใดของแนวโน้มนั้น ในสังเกตราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมามากหรือยัง

 

            Victor  บอกว่าก่อนลงทุนต้องวางแผนว่า เราจะตัดขายขาดทุนในระดับใด เมื่อราคาหุ้นไม่เป็นไปตามที่เราคิด กฎข้อนี้ Victor อธิบายว่า การที่เรายอมขาดทุนเพียงส่วนน้อย ย่อมดีกว่าขาดทุนบานปลายจนเราไม่กล้าตัดสินใต ซึ่งตามหลักการแล้วการตัดขาดทุนไม่ควรให้ราคาหุ้นตกลงไประดับ 10-20 % ของต้นทุน

กฎข้อที่ 4 เมื่อสงสัยในทิศทางตลาด ควรอยู่นอกตลาด

 

 สิ่งที่ Victor แนะนำถ้าเราอ่านตลาดไม่ออก ถ้าไม่มีหุ้นในมือยังไม่ควรซื้อ ถ้ามีหุ้นอยู่แล้ว ควรทยอยลดพอร์ต เข้าบอกว่าไม่ควรเข้าตลาดช่วงที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ฝูงชน ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของความโลภ และความกลัว

กฎข้อที่ 5 จงรอระยะอย่างอดทน และอย่าลงทุนหุ้นมากตัวเกินไป

            วิธีทำกำไรที่ดี ควรรอจนปัจจัยร้ายๆต่างๆมีความชัดเจนมากที่สุด และไม่ควรซื้อมากตัวเกินไป ทางที่ดีที่สุดควรซื้อหุ้นไม่เกิน 10 ตัว

กฎข้อที่ 6 ทำกำไรช้า แต่ตัดขาดทุนเร็วๆ

          กฎข้อนี้สำคัญมากๆ ในช่วงที่หุ้นกำลังขึ้น Victor บอกว่า ควรปล่อยให้ราคาหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนขาย แต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่าใกล้ชิด ในทางกลับกัน ถ้ารู้ว่าเข้าผิดจังหวะ จะต้องตัดขายออกอย่างรวดเร็ว และให้ถอยออกมาตั้งหลักนอกตลาด

กฎข้อที่ 7 อย่าปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุน

            กฎข้อนี้เป็นการเตือนว่า "อย่าโลภมากเกินไป " บางคนมีวิธีการคือ ถ้าราคาขึ้นไป 1 ใน 3 ของเป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้ก็ตัดขายออกมา 1 ใน 3 ส่วนกำไรเพิ่มขึ้น 1 ส่วน ก็ตัดขายออกมา 1 ส่วน เพื่อให้แน่ใจว่า ทำกำไรได้แน่นอน(สรุปได้กำไร2/3ส่วน หากหุ้นมาถึงเป้าหมาย)

กฎข้อที่ 8 ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายเมื่อราคาสูงขึ้น

            Victor เน้นย้ำสำหรับนักเก็งกำไร ถ้ามองแนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาขึ้น แต่แนวโน้มระยะสั้นราคาอ่อนตัวให้เข้าซื้อลงทุนระยะสั้นได้ (แต่ถ้าแนวโน้มใหญ่เป็นขาลงด้วย อย่าเข้าไปรับเชียว ตามกฎอย่ารับมีดที่ตกจากท้องฟ้า)

กฎข้อที่ 9 เป็นนักลงทุนในช่วงต้นของตลาดกระทิง และเป็นนักเก็งกำไรในช่วงท้ายตลาดกระทิงและ       ตลาดหมี

            วิธีการลงทุนที่ฉลาด Victor บอกว่า ถ้ามั่นใจว่าตลาดเริ่มพลิกกลับจากหมี มาเป็น กระทิง เราต้องซื้อลงทุน อย่างเล่นเก็งกำไร แต่ถ้าตลาดหุ้นขึ้นมามากแล้ว ซึ่งคาดว่า จะเป็นปลายกระทิง หรืออยู่ในตลาดหมี อย่าเล่นแบบลงทุน ในซื้อขายแบบนักเก็งกำไร(แต่ต้องเตรียมตัดขาดทุนด้วยนะครับ หรือไม่หากเริ่มเจ็บสักครั้ง ก็เลิกมาตั้งหลักดีกว่าครับ)

 

กฎข้อที่ 10 อย่าใช้วิธีถัวเฉลี่ยการขาดทุน 

 การถัวเฉลี่ยอาจหมายถึงการ "ถลำลึก" ลงไปเรื่อยๆและปกปิดข้อบกพร่องของตัวเอง Victor ให้เรายอมตัดขาดทุนและรอกลับมาซื้อราคาถูกจะดีกว่า


 

กฎข้อที่ 11 อย่าซื้อเพราะเห็นว่าราคาถูก และอย่าขายเพราะคิดว่าราคาสูง

            หลักเลี่ยงความคิดว่า ราคาได้ตกลงมาถึง "จุดต่ำสุด"แล้วหรือคิดว่า ราคาสามารถ"ผ่าน" สุดสูงสุดเดิมไปได้ ความจริงคืออย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นตัวตัดสิน Victor บอกว่า เพราะมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิด

กฎข้อที่ 12 ให้เล่นหุ้นในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องสูงเท่านั้น

             Victor เชื่อว่า ตลาดช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงแสดงถึงความไม่มั่นใจในสภาวะตลาดจึงไม่คุ้มที่จะเข้ามาลงทุน

กฎข้อที่ 13 อย่าเข้าตลาดในช่วงที่มีความผันผวนสูง

             ตลาดหุ้นที่ผันผวนสูงมักจะเป็นช่วงปลายของตลาดหุ้นขาขึ้นเป็นช่วงที่นักลงทุน ขาดการไตร่ตรอง จึ่งเสี่ยงต่อการติดหุ้นสูง

กฎข้อที่ 14 ซื้อหรือขายหุ้นอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจของตนเองเท่านั้น

            กฎของ Victor ข้อนี้ บอกให้เราซื้อขายหุ้นบนพื้นฐานการตัดสินใจของเราเองอย่าเล่นตามข่าวลือ เพราะกว่าข่าวลือจะมาถึงทำให้เราก้าวตามหลังคนอื่นหลายก้าว จึกมักจะตกเป็นเหยื่อในที่สุด

 

กฎข้อที่ 15 ต้องวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

            เขาเน้นย้ำว่า เมื่อนักลงทุนเกิดความผิดพลาดขึ้น ควรนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นสาเหตของความผิดพลาดนั้น จะได้ไม่ปกปิดความผิดพลาดจนทำให้การลงทุนครั้งต่อๆไปล้มเหลว

 

กฎข้อที่ 16 ต้องระมัดระวังข่าวลือเรื่องการ Take Over

             ทั้งนี้เพราะข่าวการเทคโอเว่อ จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น ถ้าจะเข้าลงทุนต้องไวพอ

   กฎข้อที่ 17 ตรวจสอบราคาซื้อขายให้ชัดเจนก่อนส่งคำสั่ง ซื้อขาย

กฎข้อที่ 18 จดคำสั่งการซื้อขายทุกครั้ง เป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องเมื่อมีการทำผิดพลาดของโบรกเกอร์

กฎข้อที่ 19 รู้และปฏิบัติตามกฎทั้ง 18 ข้อ ( 15 ข้อก็คงพอนะท่าน Victor )

           

 

กฎข้อที่ 3 ใช้วิธีการตัดขาดทุนเมื่อจำเป็นทุกครั้ง

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-17 17:20:46


ความคิดเห็นที่ 9 (3318678)
avatar
champoftfex

กระทู้ของคุณTHINKนะครับผมเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนำมาโพสต์ไว้ในหมวดความรู้

 

" 7 รูปแบบกราฟที่สามารถทำเงินให้คุณได้ "   ==>   คลิ๊ก

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-13 15:14:03


ความคิดเห็นที่ 8 (3315997)
avatar
champoftfex

ขออนุญาติก็อปขอพี่หลามมาให้นะคับ

Copy มานะครับ

คนเรามักจะมีความคิดและความหวังที่วาดฝันเอาไว้ ว่าอยากได้สิ่งนั้น อยากเป็นสิ่งนี้
ซึ่งสิ่งที่หวังส่วนมากมันมักไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราฝันไว้ซักเท่าไหร่

บางทีต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดหวังไว้อีกด้วย

เทรดเดอร์ก็เหมือนกัน ก่อนจะ long หรือ short เราก็หวังว่าราคามันจะไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไว้ในตอนแรก แต่หลายครั้งที่สถานการณ์มันไม่ได้เป็นไปตามแบบที่เราคิดไว้ในตอนแรก

Long แล้ว ราคาลง
Short แล้ว เด้ง


ปัญหาที่ผมเจอมาก็คือ พอเราเลือกเปิด position ด้านใดด้านหนึ่ง สมองเราจะสั่งการแบบมีอคติ พอราคาไม่เป็นไปในทิศทางที่คาดจะทำให้สมองสั่งงานช้า หรือเกิดความมลังเลในการสต็อบลอส ทำให้เกิดความเสียหายกับพอร์ตมากกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก

วิธีแก้มีหลายวิธี
ซึ่งวิธีที่ผมใช้ก็คือ ก่อนเทรดจะเขียนจุด stop loss ลงไปใน trade diary เพื่อตั้งจุดขายไว้ ถ้าราคาไม่วิ่งตามที่คิดก็จะต้องทำตามแผน


วิธีนี้ช่วยได้ค่อนข้างดี เพราะทำให้การคิดน้อยลงทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น เพราะถ้าไม่เขียนจุด stop ไว้ พอถึงเวลาต้องคัทจริงๆ สมองมันจะมี bias และ ego อยู่ ทำให้ในระยะยาวจะติดเป็นนิสัย(ที่ไม่ค่อยดี) สำหรับเทรดเดอร์ได้

อีกวิธีที่ช่วยให้การเทรดีขึ้นก็คือ การนั่งสมาธิ
ผมได้ไปเจอกับเทรดเดอร์หลายๆ คนที่อยู่ในตลาดรอดและทำกำไรอย่างต่อเนื่อง คนกลุ่มนี้สนใจในการปฏิบัติธรรม สนใจการศึกษาธรรมะ สนใจการฝึกสมาธิ นี่อาจจะเป็นเหตุผลนึ่งที่ทำให้การเทรดแต่ละครั้งของคนกลุ่มนี้ ความแม่นยำค่อนข้างสูง


อย่างเทรดเดอร์คนนึงที่ผมไปเจอมา win ratio ในการเทรดของเค้าสูงถึง 90 กว่าเปอเซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงมากกกๆๆ

อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือ การกำหนดช่วงเวลาในการเทรด วิธีนี้จะวางกรอบเวลาที่ชัดเจนเลยว่า เราจะสามารถเทรดได้ในช่วงไหน กี่โมง
มันทำให้เทรดเดอร์คุ้นกับสภาพตลาดในช่วงเวลานั้นๆ และทำให้สภาพร่างกายไม่ล้าเกินไปเมื่อเทียบกับการนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา

สำหรับคำถามเรื่องจะจัดการยังไงเมื่อ สิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้น
คำตอบมันอยู่ในคำถามแล้วครับ เราก็จัดการมันให้ราบไปเลยครับ อย่าไปวิ่งหนีปัญหา

เพราะปัญหามีไว้ให้พุ่งชน ฮ่าๆๆๆ

สำหรับปัญหาเรื่องขาดทุนในการเทรด ผมว่ามันเรื่องเล็กๆ ถ้าเรารู้จักสไตร์ในการเทรดของเราจริงๆ
รู้จุดอ่อน และจุดแข็งของระบบในการเทรด รู้จักทำกำไรอย่างพอเพียง

และที่สำคัญไม่เล่นเกินตัว (over trade) ไม่มีวันเจ๊งแน่นอน

เพราะผู้ชนะในการเทรดไม่ได้วัดกันแค่วันนี้หรือพรุ่งนี้
แต่วันกันที่ใครใหญ่และยาวกว่ากัน ฮ่าๆ (พอร์ตนะคร้าบบ)

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-27 01:01:13


ความคิดเห็นที่ 7 (3314508)
avatar
champoftfex

โปรแกรมstreaming pro สามารถตั้งคำสั่งเงื่อนไขได้ด้วยนะ บางทีเราไม่ว่างอาจจะส่งคำสั่งไว้ล่วงหน้า จะได้ไม่เสียเวลามาเฝ้าหน้าจอ  และยังมีคำสั่งอื่นๆอีก แต่เรามักมองข้ามรวมทั้งผมด้วย อิ อิ  ดูตามลิ้งค์นี้เลย => คลิ๊ก

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-17 11:13:21


ความคิดเห็นที่ 6 (3313472)
avatar
champoftfex

case study ครับ นานมาแล้วมีคนติดTFEX จนเครียดหาทางแ้ขอยู่ ลองดูนะครับตามลิ้งค์เลย www.tfexclub.com/index.php

ผู้แสดงความคิดเห็น champoftfex (jackavuta-at-kgi-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-09 21:37:49


ความคิดเห็นที่ 5 (3313194)
avatar
Mr.T

โพสบ้าง 

เราต้อง หาวิธีการที่เหมาะกับจริต ตัวเองให้ เจอ  บอกคน เหมาะกับการเล่นเร็ว (ต้องมีเวลา และตัดสินใจไม่เงอะงะ)

บางคนเหมาะกับ ถือ (อันนี้ ต้อง เข้าใจว่าความเสี่ยงของการเปิดกระโดดมีเท่าไหร่)

ในการใช้สูตร บางอย่าง หรือวิธีการบาง อย่าง อาจจะ เหมาะ กับคนๆ หนึ่ง แต่ ก็อาจจะไม่เหมาะกับอีกคนๆ หนึ่ง


เมื่อ เราได้ หลักการ หลัก แล้ว  ก็จะมีสิ่งต่างๆ มายั่วยุให้เราทำวิธีอื่น   สิ่งที่สำคัญคือคราวนี้ คือต้องวิธีหนึ่ง ที่ผม คิดว่าน่าจะใช้ได้ผล

ก็คือให้ ถาม ตัวเองให้ได้ว่า  แล้วไอ้วิธีใหม่ ที่จะใช้นะ มันจะได้ ผลตอบแทนดีกว่า หลักการหลักหรือไม่

หรือ ถ้าให้ เล่นเอง จะดีกว่า หลักการ หลักหรือไม่ ถ้าคำตอบว่าไม่ดี ก็ช่างมันเถอะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Mr.T วันที่ตอบ 2012-01-06 11:00:35


ความคิดเห็นที่ 4 (3313099)
avatar
ฉลาม

ขอบคุณครับ ก้อเอามาcopyโพสดูกันไปอะครับ  ส่วนตัวเคยไปเข้าครอสเรียนกะ ท่านอ.วันชัย ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลาม วันที่ตอบ 2012-01-05 12:37:42


ความคิดเห็นที่ 3 (3313081)
avatar
นักศึกษาปี1

ขอโทษเพื่อนๆในนี้นะครับบทความลุงหนวดผมเคยติดตามมาก่อน จำได้ว่าครั้งหนึ่ง(คาดว่า)ท่านคงผิดทางแต่hold (มูลค่าเสียหายน่าจะหลักล้าน) ตลอดหลังจากนั้นบทความท่านก็หายไปเลยครับ อ่านแล้วไตร่ตรองนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาปี1 วันที่ตอบ 2012-01-05 10:42:05


ความคิดเห็นที่ 2 (3313065)
avatar
ฉลาม

 

เทคนิคการเล่น TFEX

เนื่องจาก TFEX เป็น Zero Sum Game และเล่นด้วย leverage คือใช้การวางเงิน margin ก็ซื้อขายได้แล้ว ทำให้สามารถทำกำไรหรือขาดทุนครั้งละมากๆ ได้เร็ว บางครั้งจึงให้นิยามของ TFEX ว่าเป็นการพนันของคนรวย ผมว่าก็ไม่ผิดแปลกอะไรหรอกครับ...



ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของใจ ว่าคุณเตรียมความพร้อมในการรับการขาดทุนมาก่อนหรือเปล่า รับขาดทุนได้มากแค่ไหน และมากเท่าไหร่จึงจะหยุดเล่น หรือต้องรอให้สูญเงินทุกบาททุกสตางค์ก่อน



วิธีง่ายๆที่จะเช็คว่าคุณมีความพร้อมสำหรับการเล่น TFEX แล้ว(อันนี้คือเรื่องจริงที่อยากให้ทำ) เดินไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ จากนั้นกดเงินออกมา 5 พันบาท เดินไปยังบริเวณที่มีลมแรง แล้วโยนเงินไปในอากาศเพื่อให้ลมพัดพาไปไกลๆ ถ้าลมไม่แรงคุณจะก้มลงเก็บเงินนั้นอย่างใจจดใจจ่อ


เมื่อเงินของคุณถูกลม พัดไปต่อหน้าต่อตา ลองสังเกตอาการจิตใจและอารมณ์ของคุณว่าคุณรู้สึกเสียดายมันขนาดนั้น ถึงขั้นคร่ำครวญจะเป็นจะตายหรือเปล่า? ถ้ายังเป็นอยู่ ผมขอแนะนำว่าคุณไม่พร้อมและไม่เหมาะกับตลาด TFEX แน่นอนครับ ถ้าคุณยังดื้อดึงเข้ามาเล่น คุณก็จะมีแต่เสียกับเสีย เพราะว่าคุณไม่มีความพร้อมด้านอารมณ์ในการรับการขาดทุน เมื่อไม่ยอมขาดทุน จะไม่ยอมตั้ง stop loss และก็จะเจอ Big Loss บ่อยๆจนหมดตัว...ใจของเรานั้นอ่อนแอมากๆ ฉะนั้นต้องฝึกจิตให้เข้มแข็ง อย่ายอมแพ้ให้ใจที่อ่อนแอ มิเช่นนั้นเราจะดูอ่อนด้อย


แต่ถ้าใครทำได้และไม่รู้สึกอะไร อาจจะตีความได้ 2 อย่างคือ 1 ฐานะของคุณดีมากๆ ทำให้เงินจำนวนนั้นดูไร้ค่าสำหรับคุณ 2.คุณมีความพร้อมในการรับการขาดทุนได้จริง ถ้าเป็นแบบหลังตลาด TFEX ก็เปิดประตูรอคุณเข้ามาสัมผัส


หลังจากที่พร้อมสำหรับเรื่องของ Mind(จิตใจ) ซึ่งเป็นด่านทดสอบที่หินและสำคัญ ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้และการบริหารเงินทุนที่จะใช้เล่น การมีเงินหน้าตัก 2 ล้านแล้วเล่นเต็ม Max ไม่ใช่สิ่งที่ดี(ผมเคยให้ลูกศิษย์เล่นเกม Money Management) ในห้องเรียนมาแล้วหวังว่าทุกคนจะจำอารมณ์นั้นได้ มีบางคนลงทุนครั้งแรกก็ทุ่มเงินหมดหน้าตักจริงๆ แล้วเสียเลยตั้งแต่เกมแรก (คุณหมดโอกาสแก้ตัวทันที)


ส่วนความรู้ก็คือ Method ที่จะเลือกมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของตลาด เลือกที่จะดูว่าเสี่ยงขนาดไหน คุ้มมั้ยหรือเฝ้ารอดีกว่า


ในส่วนของความรู้จะแบ่งออกเป็นเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอีก ดังนั้นเทคนิคที่อีกคนหนึ่งใช้ได้ดี อาจจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งเลยก็ได้ หรือคนเดียวกันแต่ใช้สัญญาณที่ต่างกันก็อาจจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน



คุณต้องรู้ว่าในการเล่น TFEX เมื่อลงสนามแล้วทุกคนคือคู่แข่งของคุณหมด ทุกคนแย่งกันทำกำไร ใครเร็วกว่าย่อมชนะ หมดยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้ว มีแต่ปลาเร็วกินปลาช้าเท่านั้น เป็นไปตามกลไหตลาดและวัฎจักร



วันนี้ผมเจอ streaming Pro เสียทั้ง 2 เครื่องพร้อมกันอีกแล้ว(3BB & TRUE) ซึ่งทำให้ผมเสียจังหวะและหงุดหงิด แต่ยังดีที่ผมวางแผนการเล่นไว้ 2 week ล่วงหน้า ซึ่งมันอาจจะบังเอิญถูกทุกวันอย่างที่ คุณหนึ่ง,บักณัฐ,คุณหมี,พี่ Jacky,พี่ไก่ รุ่นที่ 2, น้องตาม,คุณย้ง รุ่น 3 หมอต๊ะ,พี่จี้,คุณ M,พี่ปั้น รุ่น 4 และอีกหลายคนได้เห็น ทำให้ผมไม่พลาดทำตามแพลน แต่ก็ลุ้นเล็กน้อยเพราะเห็นมัน Queuing นานมากๆ



ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่เรียนกับผม คุณต้องรู้และดูออกว่าควร hold L มาปิดวันนี้แล้ว Short สัญญาณเห็นชัดมาก R/R ก็สูง ส่วนเรื่องการ S ได้ที่ดอยแต่โดน stop อันนี้เป็นเรื่องของใจ+การวาง Trailing stop ที่ดี ใครที่รักและอยากจะเป็น DayTrade ตลาดแบบนี้ย่อมถูกใจมากๆ แกว่งเยอะ มี gap ให้เข้าออกทำกำไรหลายรอบ หวังว่าทุกคนจะหมั่นฝึกฝน อ่านหนังสือต่อไป ใครใช้เวลาดูกราฟน้อยกว่าวันละ 3 ชั่วโมง คุณจะพัฒนาได้ยาก เลิกเถอะครับกับการดูละครน้ำเน่า เอาเวลามาอ่านฝึกฝนตัวเองเพื่ออนาคตกันดีกว่า



หลายคนถามมาเรื่องขอเป็นสมาชิก VIP เนื่องจากผมเป็นคนมีวินัยสูง(อะไรที่ผมไม่ทำตามกฎก็จะลงโทษตัวเองด้วย) ฉะนั้นผมก็จะไม่แหกกฎ หรืออลุ้มอล่วยเช่นกัน ใครอยากเป็น VIP อยากได้สัญญาณ ต้องลงเรียนกับผมเท่านั้น......



ผมเชื่อเสมอว่าวินัยทำให้เราอยู่รอดได้ในตลาด วินัยทำให้คนในชาติพัฒนาและประเทศจะเจริญตามไปด้วย เช่นญี่ปุ่น ดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจผมและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับ ที่มาจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=takkytology ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉลาม วันที่ตอบ 2012-01-05 09:46:09


ความคิดเห็นที่ 1 (3312945)
avatar
อิอิ

http://www.taladhoon.com/taladhoon/board/index.php?topic=8879.0

ลองดูเยครับกระทู้แรกเป็นความรู้

ผู้แสดงความคิดเห็น อิอิ วันที่ตอบ 2012-01-03 22:59:32



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล